Краткие выводы по экономичности


13. Эконометрические модели описывают влияние многих факторов на экономические процессы и явления. Причем для организации этих связей может использоваться не одно уравнение, а их система. Если эконометрическая модель характеризует связь двух переменных, одна из которых является результативной (зависимой), то такая модель называется простой.

14. Конкретная аналитическая форма взаимосвязи между экономическими показателями согласно простой економетричною моделью выбирается на основании содержательного толкование этой связи. Самой простой является линейная форма между двумя переменными:
Y = a0 + a1X ,

где a0 и a1 - неизвестные параметры; Y - зависимая переменная; X - независимая переменная.

Возможны и другие формы зависимости между двумя переменными, например:


15. Приведены формы зависимости количественно описывают взаимосвязь между экономическими показателями лишь в среднем, а каждое индивидуальное значение будет отличаться от исчисленного с помощью функции, поскольку на эту связь влияют и другие факторы, среди которых есть случайные, не учтены при измерении.

16. Чтобы учесть наличие влияния факторов, которые не входят в эконометрической модели, вводится стохастическая составляющая. Математический анализ этой составляющей позволяет сделать вывод о том, можно ли считать ее случайной величиной, или она содержит систематическую часть отклонений, которая может быть обусловлена наличием тех или иных ошибок в моделировании. Эконометрическая модель в таком случае представляется в виде

Y = a0 + a1X + u .

17. В классической линейной эконометрической модели переменная u интерпретируется как случайная переменная, что имеет распределение с математическим ожиданием, которое равно нулю, и постоянной дисперсией . Это дает возможность рассматривать переменную u как стохастическое возмущения (ошибки, отклонения). Согласно центральной предельной теореме стохастическая составляющая эконометрической модели распределена по нормальному закону.

18. Если эконометрическая модель измеряет связь между двумя переменными, то каждую пару наблюдений над этими переменными можно изобразить в двумерной системе координат. В результате получаем корреляционное поле точек. В соответствии с гипотезой о линейность связи через корреляционное поле точек можно провести по крайней мере несколько прямых линий, которые отличаются своими параметрами a0 и a1.

19. Чтобы определенная прямая адекватно описывала фактическую зависимость, необходимо применить такой метод оценивания параметров модели и , когда отклонения фактических значений от расчетных будут минимальными. В этом случае минимизации подлежит сумма квадратов отклонений (остатков):

,

на которой основывается метод наименьших квадратов (1МНК).

20. Необходимым условием минимизации остатков является преобразование на ноль производных этой функции по каждому из параметров . В результате образуется система нормальных уравнений

1  2  3  4  

Другие статьи по теме:

- Легкая промышленность Украины
- Директория: тупик украинского социализма
- Промышленность
- Процесс феодализации крестьян и земельные отношения
- История экономических учений
 
Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет, который хочет инвестировать в такие страны, как Китай, Бразилия и Индия, уверен, что мировая экономика в ближайший год «значительно» вырастет, сообщают «Вести».
Место доллара в мировой экономике в будущем должна сменить не одна, а целая корзина национальных валют, считает глава отдела мировой экономики Китайского института международных проблем Цзян Чуньюэ.
В Брюсселе завершается двухдневный саммит Европейского Союза. Дискуссия по повестке дня состоялась накануне. А 25 марта главы государств и правительств стран ЕС должны доработать и принять соответствующие постановления.